損切りポイントはボラティリティに合わせて設定するべきと思います。

新しく作ったブログ本日のATR一覧の紹介です。


株の入門書等を読むと、損切りの仕方として

「保有株が5%下落したら損切りをする」等といったルールを決めておくと良い

とあります。
基本的には賛成です。


しかし、この「買値の〜%」という決め方はどうでしょう？
良く動く銘柄もあれば、ほとんど動かない銘柄もあります。

すべての銘柄に対して一律「〜%」で上手く行くのでしょうか？
私はそうは思いません。


やはり損切りのポイント（場合によっては利食いのポイントも）は、ボラティリティに合わせて設定するべきと思います。

実際、タートル達は、ボラティリティを表す数字Nに従って、損切りのポイントを決めていたそうです。
例えば、「買値の2N下に損切りのポイントを設定する」といった具合です。
もっと具体的に言うと、

買値＝1000円
N=20円

の場合、損切りのポイントは2N下、つまり960円に置くといった具合です。
これは非常に上手いやり方だと思います。

詳しくは以下をご覧ください。

伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術

• 作者: カーティス・フェイス
• 出版社/メーカー: 徳間書店
• 発売日: 2007/10/17
• メディア: 単行本

ザ・タートル 投資家たちの士官学校

• 作者: マイケル・コベル
• 出版社/メーカー: 日経BP社
• 発売日: 2009/02/11
• メディア: 単行本

しかし、これを日本の株式市場に応用しようとすると一つ問題があります。

Nは現在ではATRと呼ばれている値なのですが、これを表示しているサイトが無い

という問題です。
どんなに上手いやり方でも、数字が手に入らないので使いようがありません。
非常に残念な事です。


そこで私が作ってしまいました。
本日のATR一覧というブログです。

自分のシステムトレードのために、大引け後にATRを計算しています（当然プログラムを組んで自動で行っています。）
XML-RPC（っていうかMovableTypeのAPIだと思うのですが・・・）を使えば自動でブログに記事をアップする事もできます。

作れそうだったので興味半分で作ってしまったという訳です。
せっかく作ったので、役立てていただければ幸いです。

現在はTopixCore30の銘柄のみですが、いずれは日経225まではカバーするつもりです。

本日のATR一覧

どうぞ、ごひいきに。

タグ：ボラティリティ 損切り ATR