チャカチャカチャチャチャ〜ン。marbeeはレベルが上がった。システムトレードを覚えた。

東日本大地震発生後に建てた玉の内最後まで残っていた玉を今日の寄り付きで手仕舞いしました。
これで信用取引はノーポジです。
もちろんシステムのシグナルに従ってのオペレーションです。
毎年ゴールデンウィーク明けは軟調な相場になるので、ゴールデンウィーク前に手仕舞いできて良かった。（笑）


途中何度も裁量で手仕舞いしたい欲求に駆られましたが、最後までシステムに従い続けました。
結果、思っていたよりも利益を得る事ができました。

まあ、こうなる事がほぼ確定した時点で一度ブログに書いているので「何を今更」って感じではありますが、まあ結果が確定したという事でまた書いてみた訳です。



なんか「一山超えたなぁ。」という感じです。
もちろん私のシステムは以下に示すように弱点満載です。

1. ショートで取れるルールが無い。
2. レジュームスイッチ的な部分は改善の余地満載。
3. ファンダメンタルズの時系列データを持っていないのでこれを利用していない。

他にも考えればまだまだ課題は山積みだと思います。
そういう意味では、「一山超えたら、その先には山脈が連なっていた。」という感じと思います。


でも、「とりあえず一山超えられた。」という意味は大きいと思いますし、「向かっている方向もこれで間違っていない。」と確認できた意味でも大きいと思います。


「俺成長しているなぁ。」と実感できた感じです。

一昨年組んだシステムで去年から本格的にシステムトレードを始めて、JALの破綻やギリシャショック等で損失を出しました。
苦しみながらルール自体やポジションサイジング等見直して、バックテストを死ぬほど繰り返してシステムを全面的に見直して、「今度こそ！！」という感じで去年の秋から今使っているシステムでトレードを再開しました。
それ以来一度も裁量を入れる事無く今日までトレードを続けシミュレーション通りの利益を出し続ける事ができています。
東日本大地震という未曾有の危機を迎えてもシステムは見事に機能してくれました。


もちろん未来は過去の繰り返しではありません。
Ｋフローさんもブログで書かれているようにシステムには寿命があり、一生今のシステムで利益を出し続ける事ができる訳でも無いと思います。

しかし、去年苦しみ搾り出したシステムで今日利益を上げる事ができているという経験は、将来システムが機能しなくなってまた見直しが必要になった時に必ず役に立つと思います。

その意味ではトレーダーとして「１レベルアップしたかな？」と思います。


とか天狗になっていると大きな損失出すんだよなぁ。
相場って怖いよね。（笑）

タグ：システムトレード

コメント 2

おめでとうございます！

こちらはちょっと天狗になって
痛い目見てる真っ最中です(笑)


by Kilroy (2011-04-26 20:11) 

Kilroyさん。ご訪問＆nice＆コメントありがとうございます。

ありがとうございます。（笑）


為替の方はバーナンキさんのコメント待ちで神経質そうですね。
私は信用取引がノーポジになったので「休むも相場」を決め込ませていただきます。（笑）
by marbee (2011-04-26 20:30)