いつかはトレンドフォローで儲けられるようになりたいです。 [投資]
- 作者: マイケル・W・コベル
- 出版社/メーカー: パンローリング
- 発売日: 2010/09/10
- メディア: 単行本
今年は自分としては、システムトレード本格運用初年度で、それなりに自信を持ってトレードを開始しました。
しかし、実際にシステムトレードを行ってみると色々な壁にぶち当たり、結局勉強の一年になってしまいました。
私がぶち当たった壁の一つに、「トレンドフォローのルールが上手く機能しない。」という壁がありました。
今年の５月にギリシャショックがありましたが、私はトレンドフォローのルールで結構な損失を出してしまいました。
「なぜ？どうして？」という事を検証していった結果、「株式ではトレンドフォローで利益を出すことは（絶対とまでは言わないけど）かなり無理なのではないか？」という結論に達しました。
そんな時にAmazonで見つけたのが本書です。
この本は表紙にタープ博士の言葉として書かれているようにトレンドフォロー版「マーケットの魔術師」だと思います。
- 作者: ジャック・D. シュワッガー
- 出版社/メーカー: パンローリング
- 発売日: 2001/08/01
- メディア: 単行本
巷に溢れているような、「絶対に儲かる投資法」的な胡散臭い本ではありません。
売買ルールについては付録に一応サンプルが紹介されています。
しかし本書は、実在のトレンドフォロワーを紹介したり、その言葉を引用する事でトレンドフォローという思想・哲学を啓蒙する本だと思います。
儲ける方法を手っ取り早く知りたい人はこの本は敬遠した方が良いと思います。
しかし、私はこの本を読んで本当に良かったと思います。
この本を読む事でこの一年私が悩み苦しみ検証し思い至った事を裏付ける事ができました。
例えば以下に示すような事です。
- やはりシステムトレードというアプローチ自体は間違っていない。
- トレンドフォローはお互いに相関関係の低い複数のトレード対象に対して用いないと利益の出ないアプローチである。
実際本書で紹介されているトレーダーのほとんどの方がアメリカのコモディティ先物を主戦場にしているようです。
個別株は「世界同時株安」なんて言葉ができたように「ほとんどの銘柄が同じ方向に動く＝相関関係が高い」のでトレンドフォローには向かないと思います。
本書の付録Aで株でのトレンドフォローについて考察されています。読み手によって読み取る結論は変わると思いますが、私は「無理」と読みました。
私のシステムはこの一年で叩きのめされて、年初にトレードを始めた際のシステムは一つも生き残っていません。
結局今はカウンタートレンドのシステムのみで運用しています。
しかし、本書を読んで、「やはりトレンドフォローで儲けられるようになりたい。」という思いを強くしました。
今使っているシステムはしばらく運用してみないとなんとも言えないですが、たぶん一段落付いたと思うので、来年は株式以外のトレード対象を勉強してみようと思います。
日本で商品先物というと参考文献も少ないし、マイナーで敷居が高いイメージがあると思います。
やっぱり次の勉強対象はFXかな？
為替って流動性で言えば世界最高のトレード対象ですし、為替間の相関関係も低そうですよね。（この点は検証してみる必要はあると思いますが）
Kilroyさんにご紹介いただいたメタトレーダーというシステムトレードの環境も整っているみたいだし、参考文献も多いので勉強するには丁度良い対象かなと考えています。
株式と違って自分で確定申告をしなければならないという問題があるようなので、すぐにFXで取引を始める事は無いと思いますが、FX の業者に口座を作ってメタトレーダーの環境を整えてバックテスト等を行い研究を行う分には利益は発生しないですから、税金の事は儲けが出せる見込みが出てから勉強を初めても遅くはないですよね（笑）
勉強している間に源泉徴収可能なようになるかもしれないですし（笑）
まあ民主党の迷走ぶりを見ると期待はしない方が良さそうですけどね（笑）
- 作者: マイケル・W・コベル
- 出版社/メーカー: パンローリング
- 発売日: 2010/09/10
- メディア: 単行本
タグ：トレンドフォロー
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