「株 勝率８０％の逆張りシステムトレード術」を読んでみました。 [投資]
- 作者: 斉藤 正章
- 出版社/メーカー: 日本実業出版社
- 発売日: 2006/07/06
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
最近自分のシステムにバグを見つけてしまいました。
これを修正した所、使っているルールの成績が悪くなってしまいました。
どうりで現実のトレードが上手く言っていなかった訳です。
そこで新しい逆張りのルールを求めて上記本を読んでみました。
正直「勝率80%も出る訳無い。カーブフィッティングしているのではないの？」という気持ちで読んだのですが、紹介されているルールはかなりシンプルなもので、カーブフィッティングの余地の少ないシステムでした。
そこで、自分のシステムで紹介されていたルールをバックテストしてみました。
条件：
1996年4月1日から2009年3月31日までの期間でトレードする。
800万円を種銭とする。
トレードする対象は日経225に選定されている株とする。
結果：
利益＝6506500円
勝ちトレード数＝76
負けトレード数＝16
勝率＝82.6086956521739%
最大ドローダウン＝-5.763335377069283%
なんと、本当に勝率が80%を超えてしまいました。
しかもドローダウンも十分許容範囲内です。
ただし、日経225程度の数の銘柄で、しかも買いのみのルールという事もあり、トレード数が少な過ぎます。
結果、利益も少な過ぎます。
13年もトレードしているのに倍にもなっていません。
最初の利益が出るのがトレード開始の1年後だったりします（笑）
これでは筆者のように年利300%は到底無理です。
恐らく筆者は上場している銘柄すべてでトレードを行いレバレッジもかけているのだと思います。
恐らく売りでも仕掛けているのでしょう。
でないと年利300%は到底無理です。
しかし、この勝率ですから、上記のような事を検討すれば、年利300%は無理としても、かなり良い成績を出せるかもしれません。
そのポテンシャルを感じる結果と思います。
自分はこのルールをベースに色々アレンジしてみて使えるルールを作ってみようと思います。
ちなみに本の内容は、システムトレードに入門するための入門書といった感じで、これからシステムトレードの世界に入ってこようと思っている人には最適でおすすめできる本と思います。
2006年に出版された本ですが、私のバックテストの結果だとリーマンショック後も利益を出していますので、今読んでも色あせていないと思います。
おすすめの本です。
- 作者: 斉藤 正章
- 出版社/メーカー: 日本実業出版社
- 発売日: 2006/07/06
- メディア: 単行本（ソフトカバー）
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