本日はオプションSQなので出来高多いんですね。

本日はオプションSQという事で普段より出来高が多いようで・・・


また、私のシステムに大量に（と言っても５銘柄ですが）シグナルが出てしまいました。

なんか先月のメジャーSQでも同じ事を書いていたような・・・

書いてますね（笑）

当時建てたポジションの内２つを今日利食ったんだよなぁ。


やはりSQの日は出来高が普段より多くなるので、私のルールにヒットし易いんだろうなぁ。
前回考察した通りと思いますので、機械的にシステムに従ってポジション建てるだけですけど。


出来高の見方についてはもう少し研究した方が良さそうですねぇ・・・

例えば日経２２５の銘柄の出来高の合計が、その７５日移動平均の何倍か調べて、その倍率より倍率の多い銘柄をヒットさせるようにするとか・・・


この土日で少し研究してみようかなぁ・・・


追記：21:00
私は、以下に示す方法で計算した値を日経平均の出来高として使っています。
（１）銘柄Aの出来高を銘柄Aの単位株数で割る。
（２）（１）を２２５銘柄すべてについて求めて、その合計を求める。
（３）（２）で求めた値を日経２２５の出来高とする。


この値と、その７５日移動平均を比べてみました。

本日は、日経平均の出来高はその７５日移動平均の1.0415181750931521420668596倍ありました。

ちなみに４月に入ってからの値を以下に列挙します。

日付	倍率
4/1	1.1675763385680395446609099
4/2	1.0062150607072516480051466
4/5	0.7603711717662608923938444
4/6	0.8807005024460494344436902
4/7	1.4424678255571806455981647
4/8	1.0174781617482822857760684
4/9	1.0415181750931521420668596

日経２２５に限った場合、SQの日でも特別出来高は増えないんですね。
少なくとも、私の計算比較方法だと・・・


う〜ん。土日を使う事無く検証が終了してしまった（笑）


しかし、そうするとSQの日にシグナルが多量に出る原因が謎だ・・・
ヒットしている銘柄を見ても、日経平均への寄与度が特別高い銘柄って訳ではなさそうだし・・・
ちなみに今日ヒットしたのは以下に示す５銘柄でした。（特別に公開しちゃいます）
・横浜ゴム(5101)
・京王電鉄(9008)
・三井金属鉱業(5706)
・ヤマハ(7951)
・日産化学工業(4021)


原因は出来高じゃ無いのかなぁ？


SQの日を目標に２５日移動平均へ向かって調整する銘柄が多いとか？
機関投資家とかが何かして２５日移動平均くらいまで押す銘柄が多い？
SQが近づくと（SQの精算値を巡った争いが起きるため）２５日移動平均へ調整する銘柄が多い？

推測の域を出ないなぁ・・・


まあ、バックテストでは利益が出ているルールだし、深く考えない方が良いのかもしれないですね。

タグ：出来高 オプションSQ