無意識のカーブフィッティングって恐ろしい・・・

ギリシャショックから始まった下げ相場のによって、システムトレードのポジションがノーポジションになっています。

「休むも相場だよね。こういう時こそシステムを再点検するチャンスだよね。」って事でシステムの見直しを行っています。

マクロフィルターを見直して見ると「今見るとこの条件ってロジック的に変だなぁ。」と思う条件が入っていたので、その条件を取り除いてよりシンプルなフィルターに改良しました。

「大した変更じゃないし、大勢に影響は無いよな。」と思いつつ、三つ運用しているシステムを一つづつバックテストし直しました。

そしたら・・・

逆張りのシステムが一つ機能しなくなりました・・・（涙）

初めは「マクロフィルターへ入れた変更が行けなかったのだな」と思いました。
しかし、前のマクロフィルターに入っていた条件は１年近くシステムを運用してきて少しは成長した自分が見ると明らかに変です。

しかも、残り二つのシステムはマクロフィルターに変更入れてのバックテストで大勢に影響無く、変更前とほとんど変わらない利益を上げます・・・

・・・

私は以下の結論を出しました。

なぜ当時の自分がマクロフィルターに訳わからない条件を入れていたのかわかりませんが・・・無意識のカーブフィッティングになっていたのではないかと・・・

しかも、機能しなくなったシステムって年初にJALでポジションを建ててしまって大損失をだしたシステムなんですよねぇ・・・
まあ、JALのケースは「日経225の銘柄が経営破綻する。しかも粉飾決算まで行っていた。」という元々システムが想定していなかったケースではあるのですが・・・


無意識のカーブフィッティングでバックテストでは利益が出ていただけで、実際には機能しないシステムだったと結論付けて問題のシステムの運用を止める事にしました。


あぁ・・・エッジから転落して行く・・・（涙）

タグ：システムトレード 見直し 無意識 カーブフィッティング